$ 63,72€ 70,4175
-0,266%-0,400%
Услуги
Сервисы
Контакты
События Теханализ Котировки

Банк России уточнил сценарии стресс-тестирования НПФ

20.06.2018 15:31

Банк России уточнил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которое они с февраля 2018 года обязаны проходить. В частности, регулятор вводит подход, который предполагает различные степени ухудшения кредитного качества крупнейших эмитентов, в чьи активы инвестирует фонд, сообщает пресс-служба регулятора.


Новый подход к стресс-тестированию кредитного риска эмитента крупнейших активов в портфеле фонда позволит более точно учитывать риски концентрации в портфеле, переходный период по новому подходу продлится с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года.


"С 1 июля 2019 года предполагается ухудшение кредитного качества эмитентов и (или) контрагентов, активы которых составляют более 10% пенсионных накоплений или пенсионных резервов, на три ступени, от 7,5 до 10% - на две ступени, от 5 до 7,5% - на одну ступень. При этом не предусмотрено ухудшение кредитного качества отдельных видов активов, в основном государственных ценных бумаг", - говорится в сообщении ЦБ.


В целом основные изменения сценариев стресс-тестирования касаются динамики фондовых индексов, стоимости недвижимости, доходности российских и зарубежных гособлигаций, спреда доходности корпоративных облигаций при негативном сценарии.


Сценарии стресс-тестов предусматривают события, которые могут негативно повлиять на финансовую устойчивость НПФов в ближайшие пяти лет, и учитывают динамику основных рынков, куда инвестируются пенсионные средства: рынков акций, облигаций, недвижимости. "При этом сценарии не отражают ожидания Банка России относительно наиболее вероятного развития ситуации", - подчеркивает регулятор. Планируется, что ЦБ будет пересматривать сценарии раз в полгода или по мере необходимости при значительном изменении рыночной ситуации

Опубликовать ссылку в

© 2006-2019 Finam.ru

Рейтинг@Mail.ru